什么是利率敏感性？什么是息票互换？
发布日期： 2022-11-21 09:29:23 来源： 财报分析网
什么是利率敏感性?
利率敏感性是指银行资产的利息收人与负债的利息支出受市场利率变化影响的大小，以及它们对市场利率变化的调整速度。要是利率浮动的资产和负债，其利率随市场利率的变化而变化，那么它们就是利率敏感性资产和负债;相反，利率固定的资产与负债就不是利率敏感性的。
利率敏感性分析通过资产与负债的利率、数量和组合的变化来反映利息收支的变化，从而分析它们对银行利息差和收益率的影响，并在这基础上采取相应的缺口管理。
利率敏感性缺口等于一个计划期内商业银行利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的货币差额。商业银行通过对利率的估计，能够采取不同的缺口策略，从而实现利涧最大化：要是估计利率提高，可采取正缺口策略;要是估计利率下降，能够采取负缺口策略;要是估计利率不变，则能够采取零缺口策略。
什么是息票互换?
息票互换是同种货币的固定利率和浮动利率之间的互换，即交易的一方向另一方交付一系列固定利率的利息款项换取对方交付的一系列浮动利率的利息款项。从交易的对方来说，就是交付一系列浮动利率的利息款项换取一系列固定利率的利息款项。这是利率互换中最基本的交易方式[1]。
息票互换的基本做法
持有同种货币的交易双方，以商定的筹资本金为计算利息的基础，一方以其筹措的固定利率资金换取另一方的浮动利率资金。在交易中双方实际上只计算互换的利息差异并作结算，却不会发生本金的实际转移。
举例说明[2]：一方同意交付名义本金为1000万美元的固定利率为10.5%，期限为5年的利息，通过交换，该方收到名义本金相同，利率为6个月期的伦敦银行同业拆放利率的利息交付金额。
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